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东方红货币市场基金招募说明书(更新)(2019年第3号)好彩高手论坛0
发布日期:2019-10-31 00:35   来源:未知   阅读:

  东方红货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2017年5月3日证监许可【2017】635号文准予注册。本基金的基金合同于2017年8月25日正式生效。

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

  投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:系统性风险、非系统性风险、流动性风险、操作风险、本基金特有的风险等。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。

  本基金本次招募说明书的更新涉及《东方红货币市场基金基金合同》和《东方红货币市场基金托管协议》变更的相关内容部分、风险揭示部分及基金份额持有人交易资料的寄送服务,前述更新截止至

  基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资基金信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办

  法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《东方红货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4、基金合同:指《东方红货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方红货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《东方红货币市场基金招募说明书》及其更新

  9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会

  届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《销售办法》:指自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管

  12、《信息披露管理办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9

  月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时

  13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

  10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订

  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  19、机构投资人:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资人

  21、投资人:指个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  24、销售机构:指上海东方证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户

  29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  40、《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》以及中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则

  42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  45、转托管:指基金份额持有人在本基金的同一登记系统内不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定定投申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形

  49、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  50、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法平均摊销,每日计提损益

  51、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益

  52、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益

  53、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

  54、基金份额分类:本基金可以根据销售方式、登记机构或单个基金账户持有的基金份额数量等的不同,对投资人持有的基金份额进行分类。本基金分设五类基

  金份额,即 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金

  份额。五类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率

  55、升级:指当投资人在单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计达到或超

  过 B 类基金份额最低份额要求时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关基金账户下 A 类基金份额升级为 B 类基金份额

  56、降级:指当投资人在单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计低于 B 类

  基金份额最低份额要求时,本基金的登记机构自动将基金份额持有人相关基金账户下 B 类基金份额降级为 A 类基金份额

  57、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  60、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程

  61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服,且在基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

  公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部,2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元,在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立,是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。

  潘鑫军先生,董事长,1961 年出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长,工商银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记,工商银行上海分行整党办公室联络员,工商银行上海分行组织处副主任科员,工商银行上海分行长宁支行

  工会主席、副行长(主持工作)、行长、党委书记兼国际机场支行党支部书记,东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁,汇添富基金管理有限公司董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,东方金融控股(香港)有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执行董事,东方花旗证券有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事长。

  金文忠先生,董事,1964 年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任上海财经大学财经研究所研究员,上海万国证券办公室主任助理、发行部副经理(主持工作)、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任,野村证券企业现代化委员会项目室副主任,东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证券投资业务总部总经理,杭州东方银帝投资管理有限公司董事长,东方金融控股(香港)有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁,上海东证期货有限公司董事长,上海东方证券资本投资有限公司董事长,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。

  杜卫华先生,董事,1964 年出生,中共党员,工商管理学硕士、经济学硕士,副教授。曾任上海财经大学金融学院教师,东方证券股份有限公司营业部经理,经纪业务总部总经理助理、副总经理,营运管理总部总经理,人力资源管理总部总经理,总裁助理,职工监事。现任东方证券股份有限公司职工董事、副总裁、工会主席,上海东方证券资本投资有限公司董事,上海东方证券创新投资有限公司董事,上海东方证券资产管理有限公司董事。

  任莉女士,董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人,1968年出生,社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验,曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理,上海东方证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。

  杨斌先生,董事,1972 年出生,中共党员,经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员,上海证监局稽查处科员、案件审理处科员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长;现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监兼稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股(香港)有限公司董事、

  东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事、长城基金管理有限公司监事。

  陈波先生,监事,1971 年出生,中共党员,经济学硕士。曾任东方证券投资银行业务总部副总经理,东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证券资本投资有限公司副总经理(主持工作)。现任上海东方证券资本投资有限公司董事、总经理,上海东方证券资产管理有限公司监事。

  饶刚先生,副总经理,1973 年出生,硕士研究生。曾任兴业证券职员,富国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理,富国资产管理(上海)有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼固定收益研究部总经理。曾荣获中证报 2010 年金牛特别基金经理奖(唯一固定收益获奖者)、2012 年度上海市金融行业领军人才,在固定收益投资领域具有丰富的经验。

  周代希先生,副总经理,1980 年出生,中共党员,硕士研究生。曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理,兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等,在资产证券化等结构融资领域具有丰富的经验。

  张锋先生,副总经理,1974 年出生,硕士研究生。曾任上海财政证券公司研究员,兴业证券股份有限公司研究员,上海融昌资产管理有限公司研究员,信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理,上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募权益投资部总经理、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募集合权益投资部总经理,拥有丰富的证券投资经验。

  林鹏先生,副总经理,1976 年出生,硕士研究生。曾任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理,拥有丰

  汤琳女士,副总经理,1981 年出生,本科学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场营销经理,上海东方证券资产管理有限公司综合管理部副总监、综合管理部总经理、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事会秘书、副总经理兼综合管理部总经理。

  李云亮先生,合规总监兼首席风险官,1978 年出生,博士研究生。曾任重庆理工大学计算机学院大学讲师,重庆证监局机构监管处副调研员,西南证券股份有限公司证券资管部总经理,金鹰基金管理有限公司副总经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长,金鹰基金管理有限公司督察长。现任上海东方证券资产管理有限公司合规总监、公开募集基金管理业务合规负责人、首席风险官、首席信息官(兼)、合规与风险管理部总经理(兼)。

  李云亮先生,公开募集基金管理业务合规负责人(简历请参见上述关于合规总监、首席风险官的介绍)。

  徐觅先生,生于1984年,复旦大学管理学学士,自2007年起开始证券行业工作。历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金和东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2017年9月起任东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金和东方红货币市场基金基金经理。2018年3月起任东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任东方红配置精选混合型证券投资基金基金经理。2018年10月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  李燕女士,生于1978年,东北财经大学经济学硕士,自2001年起开始证券行

  业工作。历任国信证券股份有限公司电子商务部职员,富国基金管理有限公司运营部基金会计、基金会计主管、总监助理、副总监,上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部业务总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2017年10月起任东方红货币市场基金基金经理。

  丁锐女士,牛津大学理学硕士,证券从业7年。历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2018年11月起任东方红货币市场基金基金经理。

  纪文静女士,2017年8月至2018年11月任东方红货币市场基金基金经理。

  公募产品投资决策委员会成员构成如下:主任委员饶刚先生,委员林鹏先生,委员胡伟先生,委员纪文静女士,委员周云先生,委员刚登峰先生。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜;

  3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

  11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

  1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的相关规定,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生;

  2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  基金管理人根据有关法律法规和章程的规定,建立了规范的治理机构和议事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、监事、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。

  基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。董事会下设合规与风险管理委员会。基金管理人已制定董事会议事规则,规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等。

  基金管理人设监事1名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。

  经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和创新业务的风险评估和决策。基金管理人已制定《上海东方证券资产管理有限公司总经理工作会议议事规则》,对公司总经理办公会议的种类及程序做出了明确规定。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风险控制委员会、信息技

  术战略发展和治理委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。

  内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和业务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:

  (1)《公司章程》——指经股东批准的《公司章程》,是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;

  (2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽;

  (3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和危机处理制度等;

  (4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

  (1)本基金管理人承诺以上内部控制的披露线)本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

  截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,中国工商银行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券

  时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

  规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  网上交易系统包括基金管理人公司网站()、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录基金管理人网站()、东方红资产管理APP、基金管理人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台,在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购、申购、赎回等业务。

  公司地址:上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼(天天基金)

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25层-29层、32层、36层、39层、40层

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心法定代表人:李晓鹏

  办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

  本基金根据销售方式、登记机构或单个基金账户持有的基金份额数量等的不同,对投资人持有的基金份额进行分类。各类别基金份额可分设不同基金代码,并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和基金 7 日年化收益率。

  本基金分设五类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D

  类基金份额和 E 类基金份额。其中,A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金

  份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,C 类基金份额和 D 类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。

  根据基金实际运作情况,在履行必要的程序后,基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

  本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类

  A 类基金 B 类基金份额 E 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额

  注1:A类和E类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该类基金份额低于1份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理;B类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的该类基金份额低于500万份的(按基金账户统计)将自动降为A类份额;C类和D类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该类基金份额低于0.01份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

  在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大会审议,调整认(申)购各类基金份额的最低金额限制、各类基金份额的具体销售机构、基金份额分类办法及规则,停止现有基金份额类别的销售或者增加新的基金份额类别,基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露管理办法》在指定媒介上刊登公告。

  投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换、收益结转等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

  1、A 类基金份额和 B 类基金份额根据持有人基金份额在单个基金账户内保

  留的基金份额进行升级和降级,C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额不参与升级和降级的判断和处理。

  2、份额升降级按基金账户统计时,份额升降级适用投资者在同时销售本基金 A 类和 B 类基金份额的销售机构的基金交易账户下持有的基金份额,因而销售机构在代销本基金时需同时代销 A 类基金份额和 B 类基金份额。

  3、B 类基金份额最低份额要求为 500 万份。本基金份额持有人单个基金账

  户内 A 类与 B 类基金份额合计达到或超过 500 万份时,本基金的登记机构自动将

  基金份额持有人相关基金账户下 A 类基金份额升级为 B 类基金份额;若本基金份

  额持有人单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计低于 500 万份时,本基金的登

  记机构自动将基金份额持有人相关基金账户下B类基金份额降级为A类基金份额。

  1、投资人认/申购申请确认成交后,投资者实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述业务规则确认的基金份额类别为准。

  2、本基金 A 类、B 类、C 类、D 类、E 类基金份额的基金代码不同,投资人

  在提交赎回等交易申请时,应审慎判断自身是否符合相应类别投资金额要求,并正确填写基金份额的代码,因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请确认失败的后果由投资人自行承担。

  3、本基金 A 类、B 类基金份额的有自动升降级机制,投资人申购 B 类基金

  份额,但因其单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计少于 500 万份而降级为 A

  类份额,将按照 A 类基金份额的收费标准收取销售服务费;投资人赎回或者转换

  B 类基金份额导致单个基金账户内 A 类与 B 类基金份额合计少于 500 万份而降级

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集,募集申请经中国证监会2017年5月3日证监许可【2017】635号文准予注册。

  募集期为2017年8月22日。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期共募集

  1,318,025,863.23份基金份额(含利息转份额),有效认购户数为3,182户。

  根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2017年8月25日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

  1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;

  4、投资者在全部赎回本基金份额余额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算;部分赎回基金份额时,将自动按部分赎回份额占投资者基金账户基金份额总份额的比例结转当前赎回部分累计收益,再进行赎回款项结算。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,持有足够的基金份额余额,赎回申请成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包

  括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请已获得确认,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。

  基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

  1、投资者通过代销机构、基金管理人直销中心(柜台)首次申购本基金 A类基金份额的最低金额为 100 元,追加申购本基金 A 类基金份额的最低金额为0.01 元。

  投资者通过代销机构、基金管理人直销中心(柜台)首次申购本基金 B 类基金份额的最低金额为 500 万元,追加申购的最低金额为 0.01 元。

  投资者通过管理人直销机构的网上交易系统首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为 100 元,追加申购的最低金额为 0.01 元。

  追加申购本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额的最低金额为 0.01 元。

  各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体金额限制和交易级差以各销售机构的规定为准。

  2、对于本基金 A 类基金份额,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1

  份;对于本基金 B 类基金份额,每个基金账户最低持有基金份额余额为 500 万份;对于本基金 E 类基金份额,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份;对于本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 0.01 份。

  A 类和 E 类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内

  剩余的该类基金份额低于 1 份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理;B 类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余

  的该类基金份额低于 500 万份的(按基金账户统计)将自动降为 A 类份额;C 类

  和 D 类基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的该类基金份额低于1份时,登记机构可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

  3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,并依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、基金管理人可以规定本基金当日的申购金额上限,并依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人届时的相关公告。

  7、为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。

  8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

  (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;

  请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  本基金的赎回采用“份额赎回、金额确认”的方式。投资人在赎回基金份额时,基金份额对应的未付收益与赎回款一并支付给投资人,具体的计算方法为:

  例:某投资人持有本基金份额100,000份,赎回50,000份(无需收取强制赎回费的情形),赎回份额对应的未付收益为1.50元,则其可得到的赎回金额为:

  例::某基金总份额10,000,000,000份,某投资者赎回500,000,000份,赎回份额对应的未付收益为40,000.50元,则其可得到的赎回金额为:

  6、本基金申购份额、余额的处理方式为:申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  7、本基金赎回金额的处理方式为:赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

  投资者T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并应在调整实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒介公告。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取暂停接受基金申购申请的措施。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、本基金出现当日已实现收益或累计未分配收益小于零的情形,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可暂停本基金的申购。

  6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。

  8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定的基金总规模上限、当日申购金额上限、单日净申购比例上限、单一投资人累计持有的份额上限、单一投资人单日申购金额上限,基金管理人有权对该等申购申

  9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行或无法办理申购业务。

  10、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时。

  发生上述第1、2、3、4、6、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。

  6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定采取暂停接受所有赎回申请并履行适当程序终止基金合同的。

  在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

  发生上述1、2、3、5、6、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

  (3)在发生巨额赎回,且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含

  30%)的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一日基金总份额30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。

  (4)暂停赎回和延缓支付:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当按照《信息披露管理办法》及《运作办法》的有关规定通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露管理办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。暂停结束,基金管理人按上述规定公告最近 1 个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他产品之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  在未来法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在同一登记系统内不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费,相关规则请参照基金管理人届时发布的相关公告。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  如未来相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登记机构将制定和实施相应的业务规则。

  在本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

  2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同

  3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、

  法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

  本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

  基于对国家宏观政策(包括:财政政策、货币政策等)的深入研究以及对央行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场成员特征等因素的客观分析,形成对未来短期利率走势的判断,并据此根据不同类别资产的收益率水平、资产的流动性、和风险特征,确定投资组合的总体资

  在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量,决定具体投资比例。

  根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。具体策略分为子弹策略、哑铃策略和梯子策略。

  不同交易市场或不同交易品种受投资群体、交易方式、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,增加超额收益。

  根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,正回购质押,融资后再投资于短期债券,由此提高基金收益水平。

  另一方面,把握收益率峰值的短线机会,如在新股发行、年末资金回笼时期的季节效应,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。

  本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保证本基金资产充分流动性的基础上,获取较高收益。

  当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于初级阶段。因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,评估个券价值和投资风险,选择相对价值较高的资产支持证券进行分散投资,以降

  (1)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,

  本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%;

  (2)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,

  本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;

  (3)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的 20%

  时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天;

  (4)基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;

  (5)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

  (6)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;

  (7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限、根据协议可以提前支取的银行存款不受此比例限制;

  (8)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业

  (9)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;

  (10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%;

  (11)当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计未超过基金总份额的 20%

  时,现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;

  (12)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;

  (13)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交

  易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;

  (14)基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (15)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

  (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除上述(3)、(10)、(15)、(18)、(19)项外,由于市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

  (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

  本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行信用评级,信用评级主要参照主体信用评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。

  法律法规或监管部门取消上述限制后,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。

  如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行,并按法律法规监管要求的投资程序执行,并予以披露。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

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  金、交易保证金、证券清算款)、1 年以内(含 1 年)的同业存单、剩余期限在

  397 天以内(含 397 天)的债券、期限在 1 年以内(含 1 年)的逆回购、期限在

  1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、非金融企

  为 0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日

  (3)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;

  (4)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算;

  (5)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

  允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

  允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。

  (6)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

  平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

  3、本基金投资组合的平均剩余期限和剩余存续期限,将在年度报告、中期报告和季度报告的投资组合报告部分予以披露。

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金估值采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  (2)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

  本基金持有的18平安银行CD286(代码:111811286YH)发行主体平安银行股份有限公司,因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资

  料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,中国人民银行于2018年7月26日作出处罚决定对平安银行合计处以140万元罚款。

  本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

  本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率以及基金管理人认为需要估值的非交易日。

  1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。发生前述情形时,基金管理人应按照基金合同、相关法律法规及监管部门的规定履行信息披露义务。

  金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

  1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7 日年化收益率是以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到百分号内小数点后 3 位,百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后 4 位或 7 日年化收益率百分号内小数点后 3 位以内发生差错时,视为估值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

  (1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  (2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;

  用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 3 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。

  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);

  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例将损益增入投资人赎回基金款中;若当日已实现收益为零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按实际赎回份额办理赎回;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例将损益从投资人赎回基金款中扣除;

  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

  本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。

  本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。

  (五)本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见基金合同第十八部分。

  (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金管理人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%/年,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%/年,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。

  A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“(一)基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  2、本基金在一般情况下不收取赎回费用。但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内,在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。

  调整基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调高销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费,需于调整实施前书面告知基金托管人。

  基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以基金管理人与托管人协商一致的方式确认。

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告。

  (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露管理办法》、《基金合同》及其他有关规定。

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会及其日常机构的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会的指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

  (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

  (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

  4、基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告

  (1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日各类基金份额的7日年化收益率。

  某一类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

  每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如不足七日,则采取上述公式类似计算。

  (2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  (3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日基金净值信息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的审计。

  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

  基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性报告登载在指定报刊上。

  《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

  基金管理人应在中期报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

  本基金应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

  报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资人权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。。

  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

  (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  (9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门专门负责人发生变动;

  (11)基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

  (13)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

  (14)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;

  (16)管理费、托管费、申购费、赎回费、基金销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

  (22)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.50%的情形;

  (24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

  在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

  基金管理人应在年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

  基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

  10、发生“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%,或正负偏离度绝对值达到0.5%,或负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应按照基金合同、相关法律法规及监管部门的规定履行信息披露义务。

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

  市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要包括:

  货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致证券价格波动,从而影响收益。

  证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而周期性的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响,从而对本基金的收益产生影响。

  利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,使基金收益水平随之发生变化,从而产生风险。

  投资者的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使投资者的实际收益下降。

  在基金运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断,如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平,从而产生风险。

  本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购、赎回与转换”章节。

  本基金仅投资于货币市场工具,包括:现金、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。以上各类货币市场工具本身具有高流动性、低风险的特点,与本产品的目标收益特征相符。在基金日常运作中,基金管理人将密切关注各类资产及投资标的交易活跃程度和价格的连续性等情况,控制基金投资各类资产及投资标的集中度,定期和不定期的进行评估和动态调整,以满足基金运作过程中的流动性要求。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  额30%的情形下,对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申请,基金管理人应当延期办理赎回。对该单个基金份额持有人30%以内(含30%)的赎回申请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一日基金总份额30%以上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。

  4)暂停赎回和延缓支付:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措 施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于:

  具体处理程序详见基金合同相关约定,以上流动性管理工具将使投资者无法及时全部或部分赎回基金份额,无法及时全部或部分获得赎回款项,在赎回时需支付强制赎回费等。

  基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基金资产损失的风险。

  在基金的日常交易中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。

  基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券登记结算机构等在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

  债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。

  (1)与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。

  1)信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转移至资产支持证券持有人,如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化,将可能给资产支持证券持有人带来投资损失。

  2)现金流预测风险是指,对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差,优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。

  3)原始权益人的风险,如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在权利瑕疵或转让资产行为不真实,将会导致资产支持证券持有人产生损失。

  (2)与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。

  1)市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响优先级收益。当市场利率上升时,资产支持证券的相对收益水平就会降低。

  2)流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。

  3)评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议,而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断,不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级,评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。

  4)提前偿付及延期偿付风险指,资产支持证券持有人可能在各档资产支持证券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付,导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

  本基金采用“摊余成本法”进行估值,投资者可能面临采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生偏离的风险。

  (1)战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

  (2)基金管理人因停业、解散、撤销、破产,或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责,可能导致委托资产的损失,从而带来风险。

  1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

  2、本基金通过销售机构公开销售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效之日起2日内在指定媒介公告。

  2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,基金管理人应当及时向证监会报告解决方案,经证监会认可后可延期清算。

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

  2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

  3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

  6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

  13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

  1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记等事宜;

  3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

  4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

  11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

  13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

  15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

  17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  18)组织并参加基金财产清算小组,好彩高手论坛08599老朽。参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

  19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

  20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

  23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

  24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

  1)自《基金合同》生效之日。10-27黄金之“锚”松动 警惕白银期货补跌风险03024百万文字